Если это так, то я с некоторой натяжкой счёл бы это приемлимым. Хотя для большей корректности конкретному столу следует давать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ кусок из сгенерированного массива. Это можно обеспечить имея в памяти всего лишь один массив, если для каждого стола будет хранится свой указатель на текущее положение в этом массиве.

PS. Не уследил вовремя реплики Вадимито.
Вадим хотелось бы уточнить: так Оптик сказал или так как я считаю более корректным?

Это сообщение отредактировал lulukyan - 1/12/2010, 18:16

Если не ошибаюсь, график демонстрирует % выигранных и проигранных игр при разных значениях удачи. Не совсем понятно, к чему он здесь?

Автора, видимо, интересовал вопрос уж не за счёт ли удачи он выигрывает?

Если не ошибаюсь, график демонстрирует % выигранных и проигранных игр при разных значениях удачи. Не совсем понятно, к чему он здесь?

Автора, видимо, интересовал вопрос уж не за счёт ли удачи он выигрывает?

Или, если точнее, не за счет ли того, что ГНУ считает удачей.

Я бы согласился с этой репликой, если её автор приведёт в пример программу, которая играет на уровне ГНУ, и параметр "удача" которой, значительно расходится с оценкой ГНУ.

Просили массив значений пера – так вот он, в виде графика…
У тебя, кажется, пёр стремится к 0… как видишь у меня иначе… а гена тут действительно ни при чём ))

подряд всех игр за определённый период времени

Это манигеймы.

Оппы разные…был бы один, он бы имел зеркальный график…

Snowie
Оценивает удачу не только в относительных единицах… но её статистику тут просто страшно давать )))

Тем более не понятно, к чему этот график здесь

Не обманывай!
Твоя система не является "беспроигрышной", поскольку в ней встречается полным-полно отдельных проигрышей.
Другое дело, что она является "доходной в целом". Но - не "беспроигрышной".

--------------------

С уважением, А.Малышев

Не обманывай!
Твоя система не является "беспроигрышной", поскольку в ней встречается полным-полно отдельных проигрышей.
Другое дело, что она является "доходной в целом". Но - не "беспроигрышной".

Конечно же. Хотел быть кратким. Спасибо за уточнение, а то могут неправильно понять.

Дополнение за спортлото.

Ета "доходная в целом", совершенно честная "система наживы на спортлото" впервые была опубликована в журнале "Наука и Жизнь" лет 35 назад или около того. Для любого математика - там все очевидно. Системка даже была проверена практикой и ожидания подтвердились.

Далее в дело вмешалась ... теория игр. Побеждают те, кто первыми применит агрессивную стратегию (МММ, Торговый Дом Селенга и проч.).
Как только число применителей "доходной в целом" стратегии перевалило за полдесятка, стратегия перестала быть доходной и снова вернулась к своей плановой убыточности ... ))).

--------------------

С уважением, А.Малышев

Сашун - мне интересно очень про эту агрессивную стратегию - я этот вопрос задам в твоей теме - ответь пожалуста по подробнее.